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但长期来看,在供给持续大量增加的催化下,隐含波动率并没有随转债价格以及指数的上涨而超越2018年年初之前的水平,后续该指标向上的空间仍然充足。从隐含波动率指标也体现出在新供给持续的过程中,部分转债依然具备配置价值的。可转债作为一种含权债券,通常被视为纯债+看涨期权的结合。纯债部分是使用可比企业债的到期收益率将预期现金流进行贴现得到,主要决定变量包括票息、期限和市场利率;看涨期权比较复杂,主要是指转股期权,即转债投资者有权利将债券转换为股票。但实际上除转股权外,转债还内嵌赎回期权、回售期权等,目前尚无合适的定价模型,我们将简化讨论,将转债内嵌期权视为一个整体。

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